Коэффициент дельта - показатель отношения цены опциона к наличной цене финансового инструмента, лежащего в его основе. Коэффициент дельта изменяется в интервале от 0 до 1 для опционов колл и в интервале от -1 до 0 для опционов пут. Чем глубже опцион пут в деньгах, тем ближе его дельта к -1, соответственно, чем глубже в деньгах опцион колл, тем ближе его дельта к 1.
