Модели ценообразования опционов на базе кривой доходности - модели, включающие различные допущения колебаний кривой доходности, в том числе модель Блэка-Дермана-Тоя.
По-английски: Yield curve option pricing models
Синонимы: Модели безарбитражного опционного ценообразования
