Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 14.09.2019 : 64,4711
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 14.09.2019 : 71,5307

Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза

Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза - модель назначения цены опциона колл, основанная на арбитражных аргументах. Согласно модели Блэка-Шоулза премия опциона колл европейского стиля находится - в прямой зависимости от цены базисного актива, волатильности, оставшегося срока до истечения контракта, безрисковой процентной ставки и - в обратной зависимости от цены исполнения.

По-английски: Black-Scholes option pricing model