суббота, 25 ноября, 2017 Последнее обновление: 08:36
A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y
А Б В Г Д Е З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Ц Ч Ш Э
Black-Scholes option pricing model

Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза

Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза - модель назначения цены опциона колл, основанная на арбитражных аргументах. Согласно модели Блэка-Шоулза премия опциона колл европейского стиля находится - в прямой зависимости от цены базисного актива, волатильности, оставшегося срока до истечения контракта, безрисковой процентной ставки и - в обратной зависимости от цены исполнения.
По-английски: Black-Scholes option pricing model