- Главная
- Словарь на финансовую тему
- Инвестиции
Mean-variance criterion
Критерий среднего отклонения
Критерий среднего отклонения - отбор портфелей, производимый на основе средних значений и дисперсий их доходностей; выбор портфеля с наиболее высокой ожидаемой доходностью для заданного уровня дисперсии или с наименьшей дисперсией для заданной ожидаемой доходности.По-английски: Mean-variance criterion